2023暑期科研项目介绍：跟随纽约大学金融工程系主任深入了解

来源：沈阳集思未来科研背景提升时间：2023/7/7 10:33:34

纽约大学(New York University)，简称纽大(NYU)，1831年由时任美国财政部长艾伯特·加勒廷成立，是坐落在美国纽约市曼哈顿的一所综合性研究型大学。该校为美国大学协会成员及新常春藤之一，2022年QS毕业生就业能力排名第16位。2022-2023年U.S. News美国较佳大学排名第25名。纽约大学是培养众多学者、艺术家和作家的摇篮。无论是人文科学还是自然科学，或经济法律、教育艺术等各个领域都已经达到了的教育水平。由于其优越的地理位置，学生可以获得丰富的实习和就业机会，在学习之外积累宝贵的工作经验，并将理论知识有效地应用于实践当中。

在2023年的暑期线下科研项目中，集思未来暑期科研项目组很荣幸邀请到了纽约大学金融工程系教授——David Shimko在上海营地中进行授课，带领同学们一起探索资本市场的主要问题和运作方式，开启一段充满惊喜的旅程。

一、教授介绍

David Shimko

纽约大学正教授

金融工程系主任

·NYU金融工程系主任

·原德意志银行风险管理部首席负责人

·原J.P.Morgan副总裁

·曾任教于哈佛大学商学院

详细介绍

David教授现任纽约大学金融工程系正教授并兼任金融工程系主任，在金融产品设计、衍生品、风险管理和金融分析方面具有丰富的工作经验。David教授在加入纽约大学前，曾执教于哈佛大学商学院与南加州大学商学院，在哈佛大学执教期间，得益于他独特的教学思维，多次被学生评选为教师。David教授的学术底蕴极其深厚，曾在多个金工期刊发表论文，例如Journal of Finance和Journal of Futures Markets等。同时，David教授编撰了诸多金工专业的教材和书籍，并被多所学校收录重印，例如Credit Risk Management，Credit Risk: Models and Management，Integrated Bank Risk Management和The Innovative Investor等。

David教授的能力不单单体现在学术研究和教学方面，在来到纽约大学之前，David教授在多家投资金融公司工作，并且成立了自己的金融投资公司。David教授曾在投行JP Morgan负责衍生品业务，作为项目部门的首席负责人，为大宗商品客户和投资基金提供衍生品合约结构与投资策略方面的建议。在JP Morgan任职期间，David教授更是发表了多篇业内的文章，例如Divorce and derivatives，Calling a trade a trade等，他的这些文章被数次引用，在业内家喻户晓。David教授也曾任美国信孚银行(现德意志银行，世界500强)风险管理咨询部门的总负责人。

二、项目介绍

“大家好，我是David Shimko，是纽约大学坦登工程学院的教授，坦登工程学院位于纽约大学布鲁克林校区。我教授的课程是金融工程学，今年夏天我将参加集思未来上海暑期线下科研项目，课题是关于资本市场。本课程的目标是从定性的角度讲解资本市场的主要问题，并且帮助大家理解它们是如何运作的，以及它们有时无法正常运作的原因。

很高兴今年夏天我能够再次来上海给大家授课，现在我将为大家简要介绍目前的课程安排。本课程包含五个主题，个主题是货币简史。我发现很多学生，甚至是研究生都不明白钱是什么，这听起来有些荒谬，有的同学会说我知道钱是什么，它就装在我的口袋里，我非常了解它。我想你们会大吃一惊，大家会发现钱和你们所想的很不一样，它实际上和货币关系不大。

第二个主题是债券、信贷和通货膨胀，债券是指当一家公司或一个向投资者借款时，双方之间创建一份合同和一种证券，这种证券就被称为债券，实际上是一种债务，因此他们必须在一段时间内偿还债务。投资者购买债券，发行人支付利息来偿还债务，这是一种信贷形式。常规贷款和债券的区别在于债券在公开市场上进行交易，对于刚开始学习资本市场的人来说，这是非常重要的知识。然而，近来受新冠疫情和乌克兰事件影响，美国和其他的开支大幅上涨，导致大规模出现通货膨胀，因此我也将借此背景探讨通货膨胀问题。从现代视角出发，帮助大家理解这些非常重要的资本市场，以及通货膨胀对这些市场和我们未来消费能力的影响。

第三个主题是企业与股权。私营企业如何适应这一方案?它们是如何促进经济发展，又是如何阻碍经济发展的?什么是股权?股权就像股票，类似阿里巴巴或苹果公司的股票交易，我们需要了解一些关于股权的知识，包括股权的含义和用途，人们交易股权的方式和原因。

下一个主题是交易所交易衍生品，同学们可能听说过期货合约或期权合约，这个夏天我们会学到很多有关这些方面的知识。

较后，我们将探讨有关金融机构的内容，这涉及到银行、保险公司、国际金融机构等各种机构，它们通过发挥特定的功能影响和公民的福祉。

本课程结束后，同学们将了解这些金融机构的职责，能够谈论这些主题，包括金钱、债券、信贷、通货膨胀、企业股权、交易所交易衍生品和金融机构。对于那些会在未来的学术生涯中学习金融的同学来说，本课程提供了一个很好的介绍。

我们的暑期科研项目采用项目制学习的模式，因此每位同学都将参与一个项目，同学们将会分组合作，而且可以自由选择他们想要参与的项目，以下是我的一些示例项目。个是现代通货膨胀的发展和通货膨胀带来的威胁。第二个是银行在经济中扮演的角色。银行参与哪些工作?有哪些工作不在它们的工作范围之内?第三个以往研究过的主题：黄金、比特币和数字货币。思考可以从哪些不同的角度研究金钱，以及不同思维方式的优劣势，真正清晰地理解这些不同的形式所具有的含义。较后，第四个主题是期货交易的风险，期货合约在西方很受欢迎，但在则没有那么流行，我一直在思考其中的原因，但还没想到答案，我猜测这可能只是因为期货交易在是一个相对新兴的市场，它还没有像西方资本市场的其他一些创新那样被迅速采用。

非常高兴将在这个夏天与大家见面，如果同学们对金融感兴趣，欢迎大家报名我的课程。这门课程不会有太多数学方面的挑战，但它会考验你对金融系统中的不同参与者和产品进行综合思考的能力。

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