应对利率风险的几种思路

来源：汕头会计教练网课培训机构时间：2022/1/15 11:48:10

       应对利率风险的几种思路！

       一、预测利率未来走势

　　债权人或债务人可以预测利率的未来走势，选择对己方有利的利率。比如债务人预测未来利率会上升，则在借款的时候可以选择固定利率；反之，就选择浮动利率。

　　二、调整借贷期限

　　当利率水平正朝着不利于自己的方向变动时，债权人或债务人可以选择提前收回债权或提前偿还债务。比如债权人在借款时利率为8%，而现在的利率水平为9%，继续提供借款对债权人而言是亏损的，这时债权人可以选择提前收回债权。

　　三、缺口管理

　　缺口管理是商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。

　　四、久期管理

　　久期管理是指商业银行分别计算和预测出利率性资产和利率性负债的久期，再计算出利率性资产的久期减去利率性负债的久期后的久期缺口，当利率上升或下降时，将久期缺口调为负值或正值，以增加或稳定银行净值。

　　五、利率衍生品交易

　　利用利率衍生品交易也是规避利率风险的一种选择，交易的方式有很多种：如通过利率期货交易或利率期权交易进行套期保值；通过利率互换交易，把不利于自己的固定利率或浮动利率转换为对自己有利的浮动利率或固定利率；通过远期利率协议提前锁定自己的借款利率水平；通过做利率上限、利率下限和利率上下限锁定借方较高成本、贷方较低收益和借贷较高成本与较低收益的区间。

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