FRM一级考纲解析

来源：上海高顿财经网校时间：2020/7/4 17:46:26

　　FRM一级考纲解析：

　　P1B1-风险管理基础

　　考纲变化:该科目中的风险管理实践与金融风险失败案例两大板块内容变化显著:组合管理部分总体变化较少、核心考点稳定。

　　科目内容:覆盖风险管理实践、组合管理、金融失敗案例与金融危机、GARP从业准则。

　　学习方法:总体上该科目仍然以考察定性内容为主,对英文阅读理解水平要求较高,计算部分较少。建议重点理解核心概念及框架逻辑,不能死记硬背。

　　P1B2-定量分析

　　考纲变化:该科目时间序列分析部分新增一个章节,对非平稳时间序列展开讨论。另外原二级市场风险中的相关性度量指标章节也加入其中,原有重点考察章节即波动率模型移至估值与风险模型科目中进行考察。虽然总体授课逻辑有些调整,但除上述具体内容外的其他考点变动较少。

　　科目内容:覆盖概率论与数理统计、线性回归、时间序列分析和模拟法。

　　学习方法:总体上该科目以定量考察为主,考察方向着重理论的理解和应用,不要求掌提推导过程,就是理科的知识文科的考法。

　　P1B3-金融市场与产品

　　考纲变化:该科目整体的教学逻辑与框架与旧考纲基本重合,加入了一些细节知识点使得整个科目逻辑更为连贯和流畅。部分旧考纲中的二级知识点被引入到了该科目的教学中,但未做深入展开,只用于拓展对整个金融市场与产品的理解和认识。

　　科目内容:仍然覆盖主要金融机构介绍、衍生品的基本介绍、期货的定价估值与应用、期权的收益结构与交易策略、公司债及结构化产品的介绍。

　　学习方法:总体上该科目考试仍然是定量定性相结合,学习上建议构建总体知识结构,联系前后章节,理清逻辑关系,灵活运用基本知识解題,做到举一反三。

　　P1B4-估值与风险模型

　　考纲变化:该科目的教学逻辑顺更加规整,部分知设结合实例进行展现。新增了波动率计量相关的内容,其他部分变动较少。

　　科目内容:内容覆盖市场风险、信用风险、操作风险的介绍和基本计量方法,以及期权和债券的估值与定价模型与风险度量指标。

　　学习方法:总体上该科目仍然是定量定性綜合考察。基于该科目逻辑框架较为清晰的特点,建议学习时先根据框架梳理思路再深入细节学习。

尊重原创文章，转载请注明出处与链接：http://www.peixun360.com/2565/news/212258/违者必究！ 以上就是上海高顿财经网校 小编为您整理 FRM一级考纲解析的全部内容。