CFA假设检验在实务中有没有用

来源：上海高顿财经网校时间：2020/3/3 9:23:05

对于备考CFA的考生来说，“假设检验”是一个既熟悉又陌生的名词。说熟悉是因为在CFA一级和二级数量里我们都学习或使用过它。说陌生是因为，虽然我们在一级里花了很多时间去学习它，在二级里作为回归及时序分析学习的前导知识我们又对它进行了回顾，但由于假设检验本身比较抽象、比较难以理解，很多同学并没能很好的掌握它。那么，这个在CFA数量里把它当成重点的东西在实务中到底有没有用呢？

其实，“假设检验”并不像我们看起来的那样华而不实，在实务中，尤其是在数据分析或量化分析中行假设检验是非常有必要的。

假如要进行多元回归分析，我们往往首先需要将收集、处理好的历史数据分成三份，根据份历史数据（被称为训练集或学习集）来构建模型，但是这个模型并不一定是合适的，我们还需要利用第二份历史数据（被称为验证集）对模型中的参数进行调整，假设检验就是在参数调整的这一过程中发挥重要作用的。在实务中一般会根据统计软件所得出的P-value及其他在假设检验过程中计算出的指标来判断某一参数是否在统计上显着。那么，如果你不了解假设检验，你会很难理解为什么要舍弃这个变量而选择其它变量。如果不进行假设检验，你也不可能构建出一个合适的模型。模型构建好后就可以使用该模型在第三份数据（被称为测试集）上进行测试了。

因此，大家可以看得出，假设检验在构建一个好模型的过程中起到了非常重要的作用。

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