FRM二级信用风险考试内容

来源：上海ACCA培训机构时间：2020/3/13 11:12:37

　　在FRM®二级考试中信用风险是其中的难点之一，并且在前两年这门科目的的内容也有比较大的更新，因此在今年对信用风险这门科目基本没有变化。

　　关于FRM®二级考试内容信用风险介绍：

　　信用风险导论：结算风险、度量信用风险、信用风险分散化;

　　度量统计违约风险：信用事件、违约率、回收率、评估公司和信用等级、信用评级机构的规则;

　　用市场价格度量违约风险：公司债券的价格、股票价格;

　　信用风险暴露：信用风险暴露工具、信用风险暴露的分布、风险暴露修正因子;

　　信用衍生品和结构化产品：信用违约互换、其它合约、结构化产品、CDA市场;

　　信用风险管理：度量信用损失的分布、度量期望信用损失、度量信用VAR、组合信用风险模型;

　　信用风险特点：

　　1、涉及到了很多金融产品的特性，所以考生需要以市场风险作为基础进行学习。

　　2、信用风险的内容要么是定性的结论，要么是理论的模型，这都需要考生在课外花很多的时间反复学习和做题，对内容进行消化。

　　3、结构复杂：内容比较多，并且逻辑性不强，让很多考生学起来“云里雾里”。

　　信用风险学习：

　　信用风险的学习主要是从风险的识别、风险的衡量和风险的管理这三方面(风险学习通用)，而其中风险的衡量是这门课的重中之重，内容非常多，理论也比较复杂，是学习的难点。主要知识点我们在上面已经列出来了。对于信用风险来说，其考试内容会涉及到定量计算，但同时定性的题目也是考查的重点。

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